자동매매의 흐름, WAVY가 보는 상태, 안전원칙을 먼저 이해합니다.
01 자동매매와 WAVY의 기본 구조
“주문할 수 있다”와
“주문해도 된다”는 다릅니다.
자동매매 봇은 가격과 지표를 보고 매수·매도 신호를 만들 수 있습니다. 그러나 그 순간 계좌가 과도하게 노출돼 있거나, 데이터가 늦게 들어오거나, 서버가 주문 결과를 확인하지 못하고 있다면 그 신호를 실제 돈으로 실행하는 일은 전혀 다른 문제입니다.
가장 쉬운 정의WAVY는 무엇을 사고팔지 알려주는 시스템이
아니라, 자동매매 봇이 만든 주문을 지금 실제 돈으로 실행해도 되는지
심사하는 시스템입니다.
이 장의 핵심 자동매매의 신호는 ‘제안’이고, 실제 자금으로 실행할 권한은 별도의 점검과 결정이 필요합니다.
먼저 이런 질문을 해 보세요
“시장이 오를 것 같아도, 지금 이 주문을 이 계좌에서 이 크기로 실행해도 괜찮은가?”
WAVY의 질문은 방향 예측 하나에 머물지 않습니다. 전략의 최근 상태, 계좌의 남은 여유, 실제 포지션, 데이터의 정상성, 서버와 주문 처리 상태까지 함께 봅니다.
일반 자동매매의 흐름
TradingView나 알고리즘 전략이 신호를 만들고, Webhook이나 API를 통해 거래소로 주문을 보냅니다. 속도는 빠르지만, 신호·주문·실행이 곧바로 이어지면 오류도 빠르게 실제 손실이 될 수 있습니다.
WAVY가 있는 흐름
전략은 주문을 직접 실행하지 않고 주문 후보를 제안합니다. WAVY는 그 후보를 안전기준과 비교한 뒤 승인·축소·보류·거부 중 하나를 결정하고, 승인된 주문에만 실행 권한을 부여합니다.
STEP 01주문 후보 생성
전략이 방향, 수량, 레버리지, 진입 조건을 담은 제안을 만듭니다.
STEP 02현재 상태 확인
시장·전략·계좌·포지션·데이터·실행 상태를 확인합니다.
STEP 03안전기준과 비교
지금 확인된 사실이 미리 정한 한도와 기준을 넘는지 봅니다.
STEP 04권한 결정과 기록
결정 이유를 남기고, 승인된 주문만 거래소로 보냅니다.
02 무엇을 확인하고 어떻게 판단하는가
가격 하나만 보지 않습니다.
주문을 둘러싼 전체 상태를 봅니다.
사람의 건강을 혈압 하나만 보고 판단할 수 없듯이, 자동매매의 안전도 특정 지표 하나만으로 판단할 수 없습니다. WAVY는 여러 사실을 확인하고, 그 사실을 전략과 계좌에 맞게 정한 안전점검표와 비교합니다.
MARKET
시장 상태
지금 시장이 전략이 견딜 수 있는 범위 안에 있는지 확인합니다. 방향을 맞히는 일보다, 너무 빠르고 불확실한 움직임 속으로 들어가지 않는 일이 더 중요할 때가 있습니다.
- 가격 변화율과 최근 변동 폭
- 거래량, 호가 간격, 예상 슬리피지
- 펀딩비, 미결제약정, 강제청산
- 현물·선물 또는 거래소 간 가격 차이
STRATEGY
전략 상태
한 전략이 최근 연속해서 실패하고 있다면, 똑같은 신호가 떠도 평소와 동일하게 주문하는 것이 맞는지 다시 봐야 합니다.
- 최근 수익·손실과 연속 손실 횟수
- 손절 빈도와 특정 방향의 반복 실패
- 최대 일일 거래 횟수와 손실 한도
- 검증 당시 범위와 실제 성과의 차이
ACCOUNT
계좌와 포지션 상태
각 주문이 작아 보여도 여러 봇이 같은 방향으로 겹치면 계좌 전체는 위험해질 수 있습니다. WAVY는 개별 주문과 계좌 전체의 노출을 함께 봅니다.
- 사용 가능 잔고, 증거금, 총레버리지
- 동일 방향 집중도와 동시 포지션 수
- 일일·주간 누적 손실과 청산가격 거리
- 거래소 실제 포지션과 봇 기록의 일치
DATA & EXECUTION
데이터와 실행 시스템
데이터가 늦거나 주문 결과가 불명확하면, 전략이 아무리 좋아도 판단의 바닥이 흔들립니다. 정상 여부가 확인되지 않은 상태에서는 새로운 위험을 늘리지 않는 것이 기본입니다.
- 마지막 데이터 수신 시간과 누락·중복
- 거래소 시간, 종목, 시간봉, 완료 봉 여부
- API 응답, 주문번호, 체결 확인
- 서버 상태, 중복 주문, 오류와 주문 원장
이 장의 핵심 시장 가격만이 아니라 전략·계좌·포지션·데이터·실행 시스템까지 함께 확인해야 주문의 위험도를 판단할 수 있습니다.
03 원본 매뉴얼 상세 참고 · 정보 출처와 비교 기준
현재 사실을 확인하고,
그 사실을 기준과 비교합니다.
WAVY는 막연한 느낌으로 위험을 판단하지 않습니다. “무슨 정보를 보느냐”만큼 “그 정보를 무엇과 비교하느냐”가 중요합니다. 같은 가격 변화라도 전략의 시간봉, 계좌의 손실 한도, 운영정책에 따라 의미가 달라지기 때문입니다.
EXCHANGE
거래소에서 확인하는 사실
거래소는 실제 자금과 포지션이 있는 곳이므로, 봇의 추정값이 아니라 잔고·증거금·실제 포지션·주문·체결·청산가격을 확인하는 기준점이 됩니다.
- 총잔고와 사용 가능 잔고
- 사용 중인 증거금과 총 포지션 규모
- 실제 방향·수량·평균진입가
- 미체결·부분체결·손절·익절 주문 상태
BOT & POLICY
봇과 운영정책에서 확인하는 사실
전략 이름만 같다고 같은 전략은 아닙니다. 버전, 설정값, 레버리지, 종목, 시간봉, 데모·실계좌 구분까지 승인된 운용 조건과 일치하는지 확인해야 합니다.
- 전략명·버전·파일 식별값
- 주문 수량·손절·익절·레버리지 설정
- 승인된 거래소·계좌·종목·시간봉
- 마지막 설정 변경 및 운영 승인 기록
DATA & SERVER
데이터와 서버에서 확인하는 사실
신호가 생성됐다는 사실만으로 데이터가 정상이라는 뜻은 아닙니다. 마지막 수신 시각, 데이터의 순서와 누락, 서버의 마지막 정상 실행 시각, API 응답과 주문 원장을 따로 확인합니다.
- 최대 허용 지연시간과 정상 수신 간격
- 누락·중복·역순 데이터와 시간 동기화
- 주문별 고유번호와 중복 전송 기록
- 응답시간·오류 메시지·체결 확인 여부
이 장의 핵심 WAVY는 추정값보다 실제 거래소·데이터·운영 기록을 우선 확인하고, 미리 정한 기준과 비교합니다.
안전기준은 누가 정합니까?
“현재 상태를 미리 정한 안전점검표와 비교한다”고 이해하면 가장 쉽습니다.
그 점검표는 자금 규모와 허용 손실, 전략의 특성과 시간봉, 검증 결과, 거래소·계좌 조건, 운영정책, 통계적 정상 범위, 그리고 AI가 구조화한 시장 위험등급을 반영해 설계됩니다. 모든 사용자와 모든 전략에 단 하나의 숫자를 강요하는 방식이 아닙니다.
이 장의 핵심 VETO는 경고 메시지가 아니라 주문의 크기와 실행 가능 여부를 실제로 바꾸는 권한 결정입니다.
| 확인된 사실 | 비교할 기준 | 결정의 예 |
|---|---|---|
| 최근 1시간 변동폭이 평소보다 급격히 확대 | 전략이 검증된 변동성 범위, 허용 슬리피지 | 수량 축소, 시장가 주문 제한 또는 신규 진입 보류 |
| 일일 누적 손실이 정책 한도에 도달 | 일일 손실 한도와 잔여 증거금 기준 | 신규 포지션 금지 또는 Close-only |
| 전략 버전·레버리지가 승인값과 다름 | 공식 승인 버전과 운용 설정 | 주문 거부, 복구 전 전략 격리 |
| 직전 주문의 체결 여부가 미확인 | 정상 주문 처리 순서와 주문 원장 | 다음 주문 보류, 상태 확인 후 재개 |
04 실제 사고 시나리오와 안전원칙
WAVY의 판단은 알림이 아니라,
주문 권한의 변화로 이어집니다.
“위험할 수 있습니다”라는 경고만으로는 자동매매를 통제할 수 없습니다. WAVY는 확인된 위험 수준에 따라 실제 주문을 어느 범위까지 허용할지 결정하는 구조를 지향합니다.
APPROVE
모든 안전 조건이 정상일 때 주문을 그대로 승인합니다.
REDUCE
위험이 높아지면 주문 크기나 레버리지를 줄입니다.
HOLD
뉴스·데이터·직전 주문의 확인이 필요하면 잠시 기다립니다.
CLOSE-ONLY
새 위험은 늘리지 않고 기존 포지션 축소·종료만 허용합니다.
VETO
중대한 이상이 감지되면 거래소 전송 자체를 막습니다.
CASE 01
가격 데이터가 늦게 들어오는 경우
30초 전에 멈춘 가격을 지금 가격처럼 사용하면 전략은 과거를 보고 주문할 수 있습니다. 허용 지연이 5초라면, 이 상태에서는 신규 주문을 거부하거나 데이터 복구까지 보류하는 것이 안전합니다.
CASE 02
봇은 무포지션인데 거래소에는 롱 포지션이 있는 경우
봇의 내부 기록과 거래소 실제 상태가 다르면, 새 주문은 의도하지 않은 중복 진입이나 반대 방향 과노출을 만들 수 있습니다. 일치 여부를 복구하기 전까지는 신규 주문을 막아야 합니다.
CASE 03
전략이 연속 손실 중이고 계좌 노출도 높은 경우
신호 하나가 좋아 보여도, 최근 6회 연속 손실이 발생했고 계좌 노출이 이미 높다면 주문 크기를 줄이거나 전략을 잠시 중단할 수 있습니다.
Fail-Closed 원칙포지션 조회 실패, 데이터 중단, 체결 미확인,
전략 버전 불일치처럼 정상 상태를 확인할 수 없을 때는 신규 위험
주문을 허용하지 않습니다.
확인되지 않은 상태는 승인된 상태가 아닙니다.
05 기존 리스크 관리와 무엇이 다른가
같은 ‘리스크 관리’라는 말 안에도,
서로 다른 역할이 있습니다.
거래소의 증거금 관리, 봇의 손절선, 시장분석 필터는 모두 중요합니다. 다만 어느 위치에서 누구의 위험을 보고, 실제 어떤 주문권한을 통제하는지는 서로 다릅니다.
| 구분 | 핵심 질문 | WAVY의 관점 |
|---|---|---|
| 거래소 리스크 시스템 | 이 주문을 거래소가 받을 수 있는가? | 사용자 측에서 지금 이 주문을 보내도 되는가? 봇의 상태까지 포함해 확인합니다. |
| 봇 내부 손절 | 현재 포지션의 손실을 어디서 제한할까? | 전략 외부에서 주문 전부터 계좌·데이터·실행·여러 봇의 상태를 독립적으로 봅니다. |
| 시장분석 필터 | 지금 시장에서 진입 조건이 맞는가? | 분석 결과를 전략·계좌·실행 상태와 결합해 실제 승인·축소·보류·거부로 연결합니다. |
짧게 설명한다면
“WAVY는 시장분석에서 끝나지 않고, 분석 결과를 주문 실행 권한과 연결하는 사용자 측 리스크 게이트웨이입니다.”
수익을 보장하는 모델이 아니라, 확인 가능한 위험 조건에서 불필요하거나 비정상적인 실행이 실제 자금으로 이어질 가능성을 줄이는 구조입니다.
이 장의 핵심 WAVY의 역할은 수익을 예언하는 일이 아니라, 위험한 실행을 줄이기 위해 판단과 권한을 분리하는 데 있습니다.
06 AI Market Intelligence Engine
AI는 가격을 맞히는 단독 심판이 아니라,
복잡한 위험 정보를 읽는 분석 엔진입니다.
뉴스와 사건은 사람의 언어로 들어오고, 시장 반응은 숫자로 나타납니다. WAVY의 AI Market Intelligence는 이 둘을 연결해 시장충격, 변동성 확대, 불확실성을 구조화하는 역할을 합니다.
뉴스 하나를 그대로 주문으로 바꾸지 않습니다.
GPT 등 LLM은 사건의 종류, 영향 자산, 긴급성, 출처 신뢰도, 변동성 위험, 판단 불확실성을 추출합니다. 그 결과를 공식 발표 여부, 복수 출처, 사건 발생시간, 가격·거래량·유동성·파생시장 반응과 교차 확인한 뒤에야 VETO 판단의 한 입력으로 사용합니다.
수집규제·거래소 공지·경제뉴스·보안 사건
해석사건 종류·영향·긴급성·불확실성 추출
검증출처·시간·중복 보도·공식 확인 점검
수치 확인가격·거래량·유동성·OI·펀딩비 반응
위험 상태전략·계좌 상태와 결합해 권한 조정
DIRECTION ≠ VOLATILITY
방향성과 변동성 위험은 다릅니다.
긍정적 뉴스도 급등과 숏 청산으로 변동성을 키울 수 있고, 부정적 뉴스도 이미 시장에 반영됐다면 영향이 작을 수 있습니다. WAVY는 상승·하락 방향과 별개로, 큰 움직임·불확실성·긴급성·지속성을 살핍니다.
LLM LIMIT
AI가 모를 때는 억지로 답하지 않습니다.
오래된 뉴스, 출처 불명 소문, 상반된 보도, 과장된 문장은 AI가 잘못 해석할 수 있습니다. 판단이 불명확하면 강한 방향 판단을 피하고, 주문 보류·수량 축소·추가 확인·정량 반응 대기를 선택합니다.
| 위험등급 | 상태의 예 | 가능한 대응 |
|---|---|---|
| LOW | 중대 사건 없음, 변동성·유동성 정상 | 정상 승인 |
| MODERATE | 주의 뉴스, 변동성 소폭 확대 | 주문 축소 검토 |
| HIGH | 중대 뉴스, 변동성 급증, 유동성 저하 | 신규 진입 제한 |
| CRITICAL | 거래소 사고, 대형 해킹, 유동성 붕괴 | 신규 위험 주문 전면 차단 검토 |
이 장의 핵심 AI의 뉴스 해석은 단독 매매 신호가 아니라, 시장 변동성과 불확실성을 평가하기 위한 참고 입력입니다.
07 최종 정리와 자주 묻는 질문
AI가 읽고, 안전기준이 비교하고,
VETO가 실행을 통제합니다.
WAVY는 뉴스·가격·거래량·파생시장 정보를 분석하고, 전략·계좌·포지션·데이터·서버 상태를 점검합니다. 그리고 그 모든 결과를 주문의 승인·축소·보류·Close-only·VETO라는 실제 권한 결정으로 연결합니다.
GPT가 뉴스를 보고 매수·매도를 결정합니까?
아닙니다. GPT는 뉴스 속 사건과 위험을 구조화하는 분석 엔진입니다. 최종 주문 권한은 정량 시장 데이터와 전략·계좌·포지션·데이터·실행 상태를 함께 평가하는 VETO Gateway가 결정합니다.
WAVY의 네 가지 기술 계층을 이어서 살펴볼 수 있습니다.Core Tech 보기
뉴스 하나만으로 주문을 막습니까?
확인되지 않은 뉴스 하나만으로 강한 VETO를 내리도록 설계해서는 안 됩니다. 출처 신뢰도, 공식 발표, 복수 보도, 사건시간, 중복 여부, 가격·거래량 반응을 함께 확인해야 합니다.
WAVY가 있으면 손실이 없어집니까?
아닙니다. 정상적으로 승인된 거래도 시장이 반대로 움직이면 손실이 날 수 있습니다. WAVY의 목적은 모든 손실을 없애는 것이 아니라, 위험하거나 불명확한 상태에서 주문이 무비판적으로 실행되는 일을 줄이는 것입니다.